Commentaire de Muadib sur Faut-il interdire les CDS ?

Commentaire de Muadib

sur Faut-il interdire les CDS ?

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Muadib 6 mars 2010 15:08

Il me semble que le problème principal de ce type de produit dérivé réside aussi dans des erreurs de modélisation ayant abouti à sous-estimer les différentes relations entre « tranches » de risques.

Or, c’est cette modélisation qui permet d’évaluer la distribution des payements à effectuer par les deux intervenants.

Si le régulateur doit jouer son rôle, il ne peut agir de façon « bête et méchante » en instaurant une marge à constituer (par exemple) sortie de nulle part...chose actuellement mise en pratique pourtant.

Pour une approche mathématique de la chose (le cas d’AIG y est d’ailleurs repris), je conseille ceci :

2009. Donnelly, C., Embrechts, P. : The devil is in the tails : actuarial mathematics and the subprime mortgage crisis

http://www.math.ethz.ch/ baltes/ftp/papers.html

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