• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


En réponse à :

Forest Ent Forest Ent 28 janvier 2008 01:54

C’est d’ailleurs amusant : vous pouvez ouvrir n’importe quel poly de finance, vous y verrez des "volatilités" exprimées comme un écart-type de lois normales. Or personne n’a jamais montré qu’elles suivent une loi normale, et il faut noter que l’écart-type d’une loi pas normale n’a presque aucune signification. En tout cas, si l’on revient à la majoration la plus générale possible, celle de Chebychef en carré(variable/sd), les événements rares peuvent être ... assez fréquents. D’une manière peu visible, l’hypothèse de lois normales exclut la situation réelle actuelle.

C’est pareil pour des spreads exprimés en covariance de variables dont on n’a montré ni qu’elles sont normales, ni indépendantes.

Répondre Signaler un abus Lien permanent

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.


FAIRE UN DON


Palmarès